Sáng 13/01/2015, Khoa Tài chính và Khoa Toán - Thống kê đã khai mạc chuỗi hội thảo với chủ đề “Macroeconometrics Models for Monetary Policy”.

Cùng với sự phát triển của các phương pháp ước lượng mô phỏng (simulation - như Markov Chain Monte Carlo - MCMC), các mô hình kinh tế lượng vĩ mô (macroeconometrics), đặc biệt là mô hình cân bằng tổng thể ngẫu nhiên (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE) đã trở thành công cụ quan trọng trong quá trình ra quyết định về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), NHTW châu Âu (ECB), NHTW Anh quốc, Canada và nhiều nước phát triển khác.

Trong phần trình bày sáng nay, TS. Hoàng Trung Nam, Giảng viên khoa Toán - Thống kê, đã điểm qua quá trình phát triển của các mô hình kinh tế lượng vĩ mô, giới thiệu mô hình DSGE, nhất là về các bước tiến thời gian gần đây trong việc sử dụng các phương pháp ước lượng MCMC.

Tại hội thảo, các giảng viên cũng thảo luận về các mô hình được xây dựng trên dữ liệu vĩ mô của Mỹ, Úc và Việt Nam.

Chuỗi hội thảo sẽ kéo dài trong suốt tháng 01/2015 với các nội dung sau:

• Time series and macroeconomic models;
• State - space models;
• Estimation of state-space models: Kalman filter;
• Real Business Cycle models - RBC: The centralized economy;
• RBC models: The decentralized economy;
• New Keynesian DSGE models;
• Estimation of New Keynesian DSGE models:  Bayesian estimation methods;
• Optimal monetary policy;
• Discussions on DSGE models.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của đông đảo giảng viên Khoa Tài chính, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Tài chính công và Khoa Ngân hàng.

Tin, ảnh: Khoa Tài chính